Si votre système d'exploitation est Windows Vista, IE doit être lancé avec les droits administrateur.

Pour cela, cliquez droit sur l'icone de IE et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur (=Lancer avec les droits d'administrateur).
http://www.vista-xp.fr/forum/topic109.html

...

Cochez « Exécuter avec les droits de l’utilisateur actuel ».
http://marc-blanchard.com/blog/index.php/2009/10/06/78-proto...

...

Donnez au mode d'exécution la valeur Exécuter avec les droits d'administration.
http://support.microsoft.com/kb/891716/fr

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Note added at 21 heures (2010-09-19 17:33:36 GMT)
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@ Sandrine
Oui, "Exécuter avec des privilèges (administrateur par ex.)" serait correct à mon avis.

http://www.commentcamarche.net/faq/25177-invite-de-commande-...
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http://www.laboratoire-microsoft.org/t/24112/
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Exécuter un fichier avec des privilèges administrateur [haut]

Une de vos applications nécessite que vous exécutiez un fichier/une commande en tant qu'administrateur ?
Téléchargez cette source qui vous explique comment exécuter une application en utilisant un autre compte : l'équivalent du runas en DOS sous Windows 2000/XP.
La source contient également un contrôle réutilisable dans vos applications.

http://dotnet.developpez.com/sources/vbnet/?page=Sys#RunAs